抗短期回撤
一个新闻驱动的稀疏投资组合策略，通过行业分组映射新闻与股票，并以新闻序列建模应对新闻发布的不规则性，在波动市场中实现更优的累计收益和更小的短期回撤。
Zhu, Mengying · Mengyuan, Yang · Wang, Yan · 吴飞 · Liang, Qianqiao · 陈超超 · Hua, Wei · Xiaolin, Zheng
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2025
利用新闻序列建模捕获突发市场变化，在波动行情中缓解稀疏策略的短期大幅回撤。
通过行业分组结构将新闻与相关股票关联，避免无关新闻干扰，提高信号准确性。
设计的新闻驱动预测器能够建模新闻序列模式，无需等待固定时间间隔，及时响应突发新闻。
严格证明了算法实现次线性遗憾，长期表现有理论支撑。